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（一）、出访主要内容
本人此行出访，主要目的是参加“2015计算金融国际会议”，并与一些相关的数学家、数理金融学家进行面对面的交流和讨论；特别是通过与到访学校“英国伦敦格林尼治大学”的教授厉才康先生的交流和讨论，希望进一步加深“福州大学数学与计算机科学学院”与“英国伦敦格林尼治大学数学系”的科研合作和人才交流。另外，按照大会的日程安排，12月16日下午参观了伦敦市中心的一些景点，并与相关科学家进行一些学术讨论，具体内容如下：
12.14上午参加开幕式并听下列报告：
1. 9：30--10：30，Keynote: Prof. A. Khaliq, Middle Tennessee State University, USA.
Title: Pricing options under multi-state regime switching.
2. 11:00--12:30 参加Session 1 : Finite difference methods I , 在本时段我们听取了三个三十分
钟的分组报告。
3. 14:00--15:00, Keynote: Dr M. Coulon, Sussex University, UK
Title: Analysing energy markets: Structural price models, computational finance, techniques and ongoing challenges
4. 15:30--.16:30, 参加Session 3 : Levy process ，在本时段我们听取了二个三十分钟的分组报告。
5. 16:30--18:00, 参加Session 5 : Finite difference methods II ，在本时段我们听取了三个三十分钟的分组报告。
12.15听下列报告：
1. 9：00--10：00，Keynote: Prof. D. Sevcovic, Comenius University, Slovakia
Title: Transformation methods for optimal exercise boundary problem for a class of nonlinear Black-Scholes equations and path dependent options
2. 10:00--11:00 ，Keynote: Prof. M. do Rosario Grossinho, Lisbon University, Portugal
Title: Pricing perpetual put options by the Black-Scholes equation with a nonlinear volatility function
3. 11：30--12：30， 参加 Graduate competitions papers session A , 在本时段我们听取了二个三十分钟的研究生竞赛论文报告。
4. 14:00--15:30, 参加 Graduate competitions papers session A , 在本时段我们听取了三个三十分钟的研究生竞赛论文报告。
5. 15:30--.17:00, 参加Session 6 : Numerical methods ，在本时段我们听取了三个三十分钟的分组报告。
6. 17:00--18:00, 参加Session 7 : Calibration ，在本时段我们听取了二个三十分钟的分组报告。
12.16听下列报告并于12:00--12:30作报告：
1. 9：00--10:30 ，参加Session 9 : Advanced methods I，在本时段我们听取了三个三十分钟的分组报告。
2. 11:00--12:30, 参加Session 11: Advanced methods II，在本时段我们听取了二个三十分钟的分组
报告，本人并于12：00---12：30作了题为“Options on the maximum or minimum of three risky assets
with zero the exercise price.”的报告。
3. 下午参加 Sightseeing route B : Greenwich pier to Embankment by boat; Enjoy city centre---Big
Ben; Trafalgar Square; St James Park; Buckingham Palace; Dinner in town; Return to Greenwich---
Go to Bank station via the underground system and take DLR train direction Lewisham to Cutty
Sark station.
12.17 听下列报告
1. 9：00--10：00，Keynote : Prof. Dr Ir C.W. Oosterlee, CWI & Delft University of Technology,
the Netherlands Title: GPU and financial mathematics
2. 10：00---12：30， 参加 Minisymposium: GPU Computing in Finance ， AM Session
3. 14：00--18：50，参加 Minisymposium: GPU Computing in Finance， PM Session
4. 19：00--21：00 参加 The ICCF 2015 Conference Banquet.
12. 18 听下列报告
1. 9：00--10：00，Keynote: Prof. C. Reisinger, University of Oxford, UK
Title: Numerical Approximation of HJB Equations and Applications in Finance
2. 从格林尼治大学乘轻轨和地铁到伦敦希斯罗机场，14：05 乘班机回国。
（二）主要收获
1）本次会议是一个国际数理金融理论界与金融业界相融合的高规格的计算金融国际会议，到会的有来自英国、中国内地、港澳台地区、美国、俄罗斯、德国、葡萄牙、西班牙、瑞士、瑞典、加拿大、澳大利亚、奥地利、意大利、荷兰、卢森堡、菲律宾、斯洛法克、哈扎克斯坦、保加利亚、巴基斯坦、比利时等24个国家和地区的77位科研人员和金融业界从业人员。大会的各种报告都是国际数理金融理论界与金融业界普遍关注的前沿课题和热点问题。通过广泛听取报告以及与报告人进行交流和讨论，本人确信对下列学科的前沿领域有较好的了解：金融计算中的差分方法；计算金融的现代应用；计算金融中的计价单位转换方法（Calibration）；计算金融中的Monte Carlo methods & applications ；计算金融中的GPU Computing。
2）参加会议的一些科学家的研究思路及研究理念也对本人有所启示，对今后的科研工作具有很好的推动作用。
3）与英国伦敦格林尼治大学数学系的相关研究人员建立了良好的合作关系，可以进一步进行交流合作，为促进我院信息与计算科学系相关科研人员的研究水平提升奠定了基础。
4）通过参加本次会议，本人购买到CHAPMAN AND HALL/CRC 出版的 Financial Mathematics Series 中的原版专著《Nonlinear Option Pricing》和《Computational Methods in Finance 》 。这将有利于我系及管理学院培养较高级的数理金融人才。
出访成果已公示。（对外处公章） （领队签字）曾有栋
2015年 12 月 25 日
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